Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783110652796
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-11-065279-6
- Verlag: De Gruyter
- Erscheinungstermin: 08.11.2021
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 1. Auflage 2021
- Serie: De Gruyter Series in Probability and Stochastics
- Produktform: Gebunden
- Gewicht: 789 g
- Seiten: 374
- Format (B x H): 170 x 240 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt